金融管理毕业论文提纲

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金融管理毕业论文提纲

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金融管理毕业论文提纲

  金融管理毕业论文提纲一

  摘要 4-5

  Abstract 5

  1 绪论 8-19

  1.1 研究背景和研究意义 8-10

  1.1.1 研究背景 8-9

  1.1.2 研究目的和研究意义 9-10

  1.2 国内外研究现状综述 10-17

  1.2.1 系统性风险的宏观分析的相关研究 10-12

  1.2.2 系统性风险的微观分析的相关研究 12-13

  1.2.3 系统性风险的测度研究的相关研究 13-16

  1.2.4 现有文献评述 16-17

  1.3 论文框架 17-19

  2 理论基础 19-30

  2.1 概念的界定 19-20

  2.1.1 系统性风险与非系统性风险 19

  2.1.2 银行业系统性风险和其他主要风险的辨析 19-20

  2.2 银行业系统性风险的主要特征 20-22

  2.2.1 传染性 20-21

  2.2.2 风险与收益的非对称性 21

  2.2.3 负外部性 21-22

  2.3 银行业系统性风险产生的原因 22-24

  2.3.1 银行系统结构的脆弱性 22

  2.3.2 银行市场的信息不对称 22-23

  2.3.3 银行间复杂的信用关系 23-24

  2.4 银行业系统性风险的测度方法 24-26

  2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 24-25

  2.4.2 自下而上的系统性风险度量 25

  2.4.3 自上而下的系统性风险度量 25-26

  2.5 巴塞尔协议Ⅲ的有关新规定 26-30

  2.5.1 全新的资本标准和资本定义 26-27

  2.5.2 引进并更新整体杠杆比率 27-28

  2.5.3 加强流动性监管 28

  2.5.4 系统性风险的防范和控制 28-30

  3 基于Shapley值的中国银行业系统性风险测算方法 30-35

  3.1 模型基础 30-31

  3.1.1 Shapley值理论介绍 30

  3.1.2 ES模型介绍 30-31

  3.2 基于Shapley值的银行业系统性风险测算 31-34

  3.2.1 模型的基本假定 31-32

  3.2.2 相关变量的求解方法 32-34

  3.3 本章小结 34-35

  4 银行系统性风险测算的实证研究 35-49

  4.1 数据描述 35

  4.2 系统性风险的度量 35-43

  4.2.1 实证方法基本步骤 35

  4.2.2 各主要变量的计算 35-40

  4.2.3 利用Shapley值法计算各银行系统性风险 40-43

  4.3 影响系统性风险的因素识别 43-49

  4.3.1 银行资产规模与系统性风险的关系 43-45

  4.3.2 系统性风险主要影响因素的敏度分析 45-49

  5 研究结论与展望 49-51

  5.1 研究结论 49

  5.2 研究展望 49-51

  参考文献 51-55

  附录A 关于Ψ(b)/Ψ(t)≥λ_b/λ_t的证明 55-56

  攻读硕士学位期间发表学术论文情况 56-57

  致谢 57-58

  金融管理毕业论文提纲二

  摘要 4-6

  Abstract 6-8

  1 绪论 12-29

  1.1 选题背景和意义 12-17

  1.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-14

  1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15

  1.1.3 选题意义 15-17

  1.2 文献综述 17-24

  1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20

  1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24

  1.2.3 现有研究存在的主要问题 24

  1.3 本文的主要工作 24-29

  1.3.1 研究内容 24-28

  1.3.2 论文结构 28-29

  2 理论基础 29-43

  2.1 或有可转债概述 29-33

  2.1.1 基本条款要素 29-31

  2.1.2 运作流程 31-33

  2.1.3 与传统可转债的主要区别 33

  2.2 路径依赖原理 33-36

  2.2.1 路径依赖概念 33-35

  2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36

  2.3 或有可转债定价拟应用的'主要工具 36-43

  2.3.1 二叉树模型 36-38

  2.3.2 障碍期权定价公式 38-41

  2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

  3 不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法 43-56

  3.1 问题的提出 43

  3.2 基本假设 43-44

  3.3 离散时间下的CoCos定价方法 44-48

  3.4 连续时间下的CoCos定价方法 48-51

  3.5 模拟分析 51-55

  3.5.1 数据来源与参数取值 51-52

  3.5.2 定价结果分析 52-53

  3.5.3 参数敏感度分析 53-55

  3.6 小结 55-56

  4 含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法 56-69

  4.1 问题的提出 56-57

  4.2 SCCs合约的运作机理 57-60

  4.3 SCCs定价模型的构建 60-64

  4.3.1 基本假设 60-61

  4.3.2 SCCs定价模型 61-64

  4.4 模拟分析 64-68

  4.4.1 数据来源与参数取值 64-65

  4.4.2 定价结果分析 65-66

  4.4.3 参数敏感度分析 66-68

  4.5 小结 68-69

  5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法 69-83

  5.1 问题的提出 69-70

  5.2 SPCCs合约的运作机理 70-71

  5.3 SPCCs定价模型的构建 71-77

  5.3.1 基本假设 71-72

  5.3.2 SPCCs定价模型 72-77

  5.4 模拟分析 77-82

  5.4.1 数据来源与参数取值 77-78

  5.4.2 定价结果分析 78-79

  5.4.3 参数敏感度分析 79-82

  5.5 小结 82-83

  6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响——以触发点为例 83-101

  6.1 问题的提出 83

  6.2 基本假设 83-85

  6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92

  6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86

  6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92

  6.4 具体影响分析 92-95

  6.5 模拟与讨论 95-99

  6.5.1 参数设置 95

  6.5.2 模拟结果与分析 95-99

  6.6 小结 99-101

  7 研究结论与展望 101-107

  7.1 本文的主要结论 101-103

  7.2 本文的主要创新点 103-105

  7.3 研究展望 105-107

  参考文献 107-115

  附录A 2000-2010年Credit Suisse主要财务信息 115-117

  附录A-1 Credit Suisse历年年报下载网址 115-116

  附录A-2 实证涉及的Credit Suisse财务数据 116-117

  附录B SCCs和SPCCs定价的Matlab程序 117-120

  附录B-1 SCCs定价的Matlab程序 117-118

  附录B-2 SPCCs定价的Matlab程序 118-120

  附录C 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125

  附录C-1 CoCos触发点取值情形1下的推导过程 120-121

  附录C-2 CoCos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123

  附录C-3 CoCos触发点取值情形4下的推导过程 123-125

  攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127

  致谢 127-129

  作者简介 129-130


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