股指期货到期日影响与最后结算价确定

股指期货到期日影响与最后结算价确定

股指期货采用现金交割，如何公平合理地确定最后结算价，以防止机构大户为得到一个有利于自己的清算价而操纵市场，减少期货合同的到期日影响，是股指期货交割制度设计的核心。到期日影响(Expiration effect)是指在股指期货到期日时，现货市场往往出现价格的异常波动，并伴随着交易量的.急遽放大的状况。Stoll和Whaley(1987)以1982年5月一1985年12月的S

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