证券投资优化组合的界面理论与实证分析

证券投资优化组合的界面理论与实证分析

摘 要 在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性，进而提出了一种选择最优证券投资组合的.分析方法，并对上证30指数的指标股进行了实证研究，其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。
　　 关键词 投资组合 有效边界 无差异曲线 实证分析
　　
1 证券投资组合的可行域和有效边界
设有证券投资组合P，其期望收益率记为E（rp），标准差记为

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