VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究

时间:2020-10-20 19:37:20 金融毕业论文 我要投稿

VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究

摘要:在分析了VaR与CVaR模型的`数理机理的基础上,比较研究了二者在商业银行风险度量方面具有的优势互补性,并为我国商业银行风险度量的VaR体系构建提出了几点建议。  关键词:处于风险的价值;条件风险价值;风险度量
  

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